מקורם של כלבי הפאג בסין, עוד משושלת ההאן, בשנת 200 לפני הספירה. קיסרי סין אימצו אותם והם זכו לחיי פאר בארמונות האצולה. הסינים יצרו שלושה גזעי כלבים בעלי אף קצר: פקינז, כלבי אריה (צ’או צ’או), ו-“לו-צה”, הגרסה המוקדמת ביותר של הפאג. יש גם הרבה שמאמינים ש”כלבי הפו” המפורסמים, שמסמלים הגנה ע”פ תורת הפאנג שוואי, נוצרו למעשה בדמותם של כלבי הפאג בגרסתם המקורית. אגב, את הגרסה המוקדמת הזו של הפאגים, ניתן היה למצוא גם ברחבי יפן וטיבט.
בתחילת שנת 1600, סין החלה לסחור בכלבים עם מדינות אירופה וכך, הגיעו הפאגים גם ליבשת זו באמצעות הסוחרים ההולנדים. כמובן שגם שם, הם זכו לכבוד של מלכים והפכו לגזע המועדף על בתי המלוכה באירופה. הפאגים גם מילאו תפקיד משמעותי בהיסטוריה של משפחות מלוכה אלה – בהולנד, לדוגמה, הפאג הפך לכלב הרשמי של בית מלוכת אורנג’ לאחר שהפאג המשפחתי הציל את חייו של ויליאם, נסיך אורנג’, כאשר נתן לו אזהרה שהספרדים מתקרבים בשנת 1572. כאשר אותו ויליאם (שלימים נקרא ויליאם השלישי) נסע לאנגליה בשנת 1688 עם אשתו, מרי השנייה, כדי לקחת את כס המלכות מג’יימס השני, הם כמובן הביאו איתם גם את הפאגים שלהם.